◆盤勢分析

期貨走勢
        
十月份台指期週三下跌 43 點至 10512 點。價差方面,台指期為逆價差 - 7.17 點,電子期逆價差 - 1.05 點,金融期為正價差 0.44 點。現貨部分,三大法人賣超 85.3 億元;而在台指期淨部位方面,三大法人淨多單減少 8591 口至 5913 口,其中外資空單減碼超過多單減碼,淨多單增加 852 口至 54285 口;十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 2205 口至 16802 口。

期貨行情走勢方面,昨晚美股三大指數持續創高,而台指期以下跌 8 點開出,今日適逢 9 月期權合約結算日,外資近日減碼期貨多單,前十大特定法人近兩日也將約 1.5 萬口的近月多單轉至遠月份,顯示法人意圖降低轉倉成本而壓低結算,現貨蘋概股與二線光學類股遭賣壓受挫,鴻海、大立光等權值股跌幅均超過 2%,終場 9 月份台指期開低走低下跌 69 點作收,而 10 月份合約因多單轉倉僅下跌 43 點作收。技術面觀察,週三大盤開低走低黑 K 作收,成交量能縮至 1273 億水準,短線量價結構為高檔拉回整理格局。以日線型態來看,指數連二日黑 K 跌落月線下,短線技術指標持續轉弱,多方上檔賣壓重。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,買權集中在 10800 點,賣權集中在 10400 點。選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在 10800 點,賣權未平倉最大量集中在 10000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.68 升至 1.88,選擇權部位反應籌碼面為偏多架構。

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